Chỉ số VNDiamond sẽ loại TCM, thêm vào NLG trong kỳ tái cơ cấu quý IV/2022?

Với số liệu chốt ngày 30/9, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau: TCM có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng; NLG có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Lịch tái cơ cấu danh mục bộ chỉ số HOSE-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select cho kỳ quý IV/2022

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số VNDimond và giao dịch của quỹ VFMVN Diamond

Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.300 tỷ đồng. SSI Research ước tính, VFMVN Diamond sẽ mua vào 2,1 triệu cổ phiếu NLG (chiếm tỷ trọng 0,53% danh mục), đồng thời bán ra toàn bộ hơn 600 nghìn cổ phiếu TCM.

Ngoài ra, một số thay đổi đáng chú ý khác như VFMVN Diamond được dự báo sẽ bán ra hơn 24,7 triệu cổ phiếu VPB (hạ tỷ trọng từ 7,64% xuống còn 3,07%) 3,92 triệu cổ phiếu MWG (hạ tỷ trọng từ 16,58% xuống còn 15%), gần 1,4 triệu cổ phiếu REE (hạ tỷ trọng từ 8,82% xuống còn 8,11%).

Ở chiều ngược lại, ước tính quỹ này sẽ mua vào hơn 8,6 triệu cổ phiếu OCB (nâng tỷ trọng từ 0,69% lên 1,68%), hơn 8,6 triệu cổ phiếu MBB (nâng tỷ trọng từ 5,81% lên 7,25%), hơm 5,5 triệu cổ phiếu TCB (nâng tỷ trọng từ 8,61% lên 9,91%).