Uỷ ban Basel: Số hóa làm khuếch đại rủi ro về dữ liệu và thanh khoản

Ủy ban lưu ý rằng, nhiều công nghệ mới và các ứng dụng của chúng đòi hỏi nhiều dữ liệu và yêu cầu nguồn dữ liệu mới hoặc yêu cầu tận dụng dữ liệu hiện có theo những cách mới. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các thách thức về quản trị dữ liệu của ngân hàng.

“Đặc biệt, khối lượng, tốc độ, sự đa dạng, chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu có thể làm tăng rủi ro quản trị dữ liệu”, Ủy ban Basel cho biết trong báo cáo “Số hóa tài chính” vừa xuất bản trong tháng 5/2024.

Ủy ban Basel lưu ý thêm, số hóa cũng đặt ra những ngụ ý về quy định pháp lý và giám sát đối với cả ngân hàng cũng như cơ quan giám sát.

“Những vấn đề đặt ra bao gồm giám sát các rủi ro đang gia tăng và áp dụng cách tiếp cận có trách nhiệm đối với quá trình đổi mới, sáng tạo; bảo vệ dữ liệu và thực hiện các quy trình quản lý rủi ro mạnh mẽ; và đảm bảo các nguồn lực, nhân sự và năng lực cần thiết để đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ các công nghệ và mô hình kinh doanh mới”, Ủy ban cho biết trong thông cáo báo chí công bố báo cáo.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh các rủi ro dữ liệu, đồng thời lưu ý rằng việc sử dụng dữ liệu thay thế kết hợp với trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng phòng chống rửa tiền có thể làm trầm trọng thêm những lo ngại về thành kiến ​​và khả năng giải thích.

Ngoài ra, việc sử dụng các nguồn dữ liệu hoặc kỹ thuật mới cũng có thể đặt ra những thách thức trong việc tích hợp các quy trình này với các quy trình quản lý rủi ro cũ.

Ví dụ: việc sử dụng dữ liệu mới để bảo lãnh các sản phẩm tín dụng có thể gặp khó trong việc tích hợp với mô hình tổn thất tín dụng hiện có khi đánh giá các khoản dự phòng cho tổn thất tín dụng.

Một rủi ro khác có thể bị khuếch đại là rủi ro thanh khoản.

“Ví dụ: khách hàng bán lẻ có thể dễ bị nhầm lẫn nếu các ngân hàng cung cấp các hình thức tiền gửi không cần gửi tiền (như các loại tiền mã hoá như stablecoin) cùng với các sản phẩm tiền gửi và nhầm tưởng rằng họ có các biện pháp bảo vệ giống nhau. Bất kỳ sự kiện nào khiến khách hàng bán lẻ mất niềm tin vào một hình thức tiền gửi là tiền kỹ thuật số nào đều có thể lan sang sự mất niềm tin vào tiền gửi ngân hàng”, Uỷ ban cho biết.

Ủy ban cũng nhấn mạnh những rủi ro của bên thứ ba. Theo báo cáo, các bên thứ ba có thể khuếch đại các vấn đề liên quan đến thông tin và an ninh mạng, quyền riêng tư và khả năng phục hồi hoạt động.

“Việc giám sát của ngân hàng đối với bên thứ ba có thể bị hạn chế trong trường hợp ngân hàng không có mối quan hệ hợp đồng với bên thứ ba hoặc khi bên thứ ba không có thẩm quyền quản lý. Các ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện hiệu quả việc giám sát các bên thứ ba này,” Ủy ban lưu ý.

Mặt khác, sự phụ thuộc của Fintech vào ngân hàng để giữ khoản dự trữ hoặc duy trì tài khoản hoạt động có thể làm giảm tính thanh khoản hoặc căng thẳng khác đối với tình trạng tài chính của ngân hàng nếu công ty Fintech đó thất bại hoặc đột ngột rời đi.

Tuy nhiên, Ủy ban Basel cũng thừa nhận lợi thế do quan hệ đối tác và dịch vụ ngân hàng cung cấp cho các ngân hàng và tổ chức tài chính khác.

“Những quan hệ đối tác này có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, mở rộng việc cung cấp sản phẩm và kênh phân phối cũng như tăng cường mối quan hệ với khách hàng”.

Các rủi ro khác được nêu bật bao gồm rủi ro về quy định tài chính; rủi ro liên quan đến gian lận; rủi ro tuân thủ; sự không chắc chắn về pháp lý; rủi ro an ninh mạng; rủi ro công nghệ; và rủi ro mô hình.