Ngân hàng tại nhiều quốc gia châu Á – Thái Bình Dương sẵn sàng triển khai Basel III

Cơ quan xếp hạng này cho biết trong một báo cáo rằng các phương pháp quản lý thận trọng và việc ít sử dụng các mô hình nội bộ hơn sẽ mang lại lợi thế cho các ngân hàng tại khu vực.

Fitch cho biết: “Cho đến nay, rất ít tổ chức đã thực hiện đầy đủ các quy tắc, nhưng chúng tôi kỳ vọng quá trình chuyển đổi sẽ không có tác động đáng kể đến các yêu cầu về vốn trong 2 năm tới – vào thời điểm đó việc áp dụng sẽ hoàn tất ở hầu hết các khu vực pháp lý lớn ở châu Á – Thái Bình Dương”.

Điều này có nghĩa là các ngân hàng ở khu vực này có thể sẽ có kết quả tốt hơn so với các ngân hàng ở Mỹ. Các cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ ước tính việc áp dụng sẽ khiến yêu cầu về vốn cổ phần chung đối với các ngân hàng lớn của Mỹ tăng 16%, Fitch lưu ý.

Trong số các thị trường ở châu Á – Thái Bình Dương, Úc và Indonesia đã có những bước tiến đáng chú ý trong việc áp dụng Basel III. Úc đã áp dụng bản Basel III cuối cùng bắt đầu từ ngày 1/1/2023, dẫn đến tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông cấp 1 của ngân hàng trong nước được báo cáo cải thiện tới 100 điểm cơ bản đối với các ngân hàng lớn.

Fitch lưu ý rằng, việc Indonesia áp dụng thí điểm các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hoá sửa đổi từ tháng 1/2023 đã cải thiện tỷ lệ vốn cấp 1 ban đầu lên tới 300 điểm cơ bản.

Trung Quốc đã bắt đầu triển khai Basel III từ đầu năm 2024, tiếp theo là các ngân hàng Nhật Bản có hoạt động quốc tế từ cuối tháng 3. Các ngân hàng lớn của Nhật Bản dự kiến ​​sẽ không có tác động đáng kể trong năm đầu tiên triển khai, ngoại trừ Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ khi việc loại bỏ các khoản đệm liên quan đến “sàn” vốn sẽ làm giảm tổng thể tài sản có trọng số rủi ro (RWA).

Các ngân hàng Singapore sẽ chuyển sang áp dụng Basel III từ tháng 7 tới, còn đối với các ngân hàng Hồng Kông (Trung Quốc) và Malaysia, thời điểm áp dụng Basel III là từ tháng 1/2025.

Fitch Ratings bày bỏ tin tưởng, các ngân hàng tại các quốc gia kể trên sẽ thực hiện theo kế hoạch một cách trung thực vì các cơ quan chức năng tại các quốc gia này đều là thành viên Ủy ban Basel và cam kết áp dụng khuôn khổ Basel III mới sửa đổi”.

Hàn Quốc, một thành viên khác của Ủy ban Basel, đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và định giá tín dụng sửa đổi theo yêu cầu của tiêu chuẩn Basel mới sửa đổi năm 2023 (bản cuối cùng của Basel III).

Ấn Độ vẫn chưa công khai tiết lộ thời gian thực hiện, mặc dù với tư cách là thành viên Basel, Ấn Độ sẽ được thuyết phục để thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Ước tính từ báo cáo giám sát tháng 3/2024 của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng cho thấy khuôn khổ Basel III cuối cùng có thể hạ thấp vốn yêu cầu tối thiểu cấp 1 đối với các ngân hàng lớn ở châu Á Thái Bình Dương đang có hoạt động quốc tế ở mức trung bình 0,8%.

Trong khi đó, các yêu cầu vốn cấp 1 ước tính tăng thêm của các ngân hàng lớn ở châu Âu và châu Mỹ lần lượt là 18,3% và 1,3%.