TS. Nguyễn Quốc Hùng: Việc ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng hiện đại giúp TCTD ra quyết định chính xác hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh

Sáng ngày 30/7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Tọa đàm “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng với mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng áp dụng công nghệ mới”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động, việc bảo đảm an toàn tín dụng và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong hoạt động của các TCTD, đặc biệt là các ngân hàng thương mại. Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ – đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning) và phân tích dữ liệu lớn (big data) đang mở ra cơ hội mới để tối ưu hóa quy trình chấm điểm tín dụng, tăng độ chính xác trong đánh giá rủi ro và từ đó nâng cao chất lượng danh mục tín dụng.

“Trong nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ quản trị rủi ro tín dụng, từ việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đến việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến theo Basel II, Basel III”, TS. Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ.

Theo đó, để đảm bảo an toàn hệ thống và đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành rất nhiều quy định liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, gần đây nhất là Thông tư 31/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, TCTD phi ngân hàng, Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ngày 30/6/2025 quy định tỷ lệ vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các TCTD phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động. Đến nay, về cơ bản, các TCTD lớn đã có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của chính mình.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng của các TCTD hiện nay vẫn còn một số tồn tại.

Thứ nhất, dữ liệu tài chính của nhiều khách hàng chưa được công khai minh bạch, rõ ràng (ngoại trừ các công ty đại chúng), trong khi chưa có nhiều hệ thống dữ liệu thông tin kết nối để kiểm định trực tiếp, các dữ liệu quan trọng như dữ liệu thuế, dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu hải quan, dữ liệu viễn thông,… chưa được khai thác, dẫn đến kết quả chấm điểm, xếp hạng chưa toàn diện, chính xác.

Thứ hai, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của một số TCTD mới sử dụng các dữ liệu truyền thống, chưa sử dụng các dữ liệu phi truyền thống để xếp hạng khách hàng.

Thứ ba, hiện nay mỗi TCTD thực hiện xây dựng, hiệu chỉnh mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ theo các phương pháp luận riêng và căn cứ chính trên đặc điểm khách hàng của TCTD đó, nên có thể với một khách hàng có giao dịch cấp tín dụng tại nhiều TCTD thì kết quả chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại mỗi TCTD sẽ khác nhau, không thống nhất; trường hợp có sự chênh lệch nhiều có thể gây phản ứng tiêu cực của khách hàng.

Thứ tư, CIC và các công ty thông tin tín dụng hiện cũng có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ riêng, có tính phí khi sử dụng với kết quả chấm điểm, xếp hạng dựa trên một số tiêu chí về lịch sử giao dịch tín dụng, thanh toán thuế,... nên kết quả chênh lệch so với kết quả chấm của các TCTD, dẫn đến một khách hàng có thể có nhiều kết quả chấm khác nhau. Nếu áp dụng vào tính PD (xác suất vỡ nợ), tính vốn,... thì sẽ có các kết quả khác nhau, dễ tạo ra sự cạnh tranh giữa các TCTD.

Thứ năm, một số TCTD quy định các tiêu chí chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng chưa phù hợp chuẩn mực, thông lệ thị trường, dẫn đến rủi ro cho các TCTD trong hoạt động cấp tín dụng.

“Sự chuyển mình của nền kinh tế số, sự thay đổi hành vi tiêu dùng, sự đa dạng hóa các loại hình tín dụng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết. Đó là cần có những phương pháp và công cụ mới để đánh giá rủi ro với tốc độ và mức độ tin cậy cao hơn. Việc ứng dụng các mô hình xếp hạng tín dụng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ mới, không chỉ giúp các TCTD ra quyết định tín dụng chính xác hơn, mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu quản lý ngày càng khắt khe từ phía cơ quan giám sát”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Để đánh giá việc triển khai hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ của các TCTD hiện nay, chia sẻ kinh nghiệm giữa các TCTD, các chuyên gia quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng xếp hạng và chấm điểm tín dụng khách hàng phù hợp với thông lệ thị trường và chuẩn mực quốc tế, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với CIC tổ chức Tọa đàm “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng với mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng áp dụng công nghệ mới”.

Nội dung Tọa đàm sẽ tập trung vào các vấn đề: Các mô hình, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các TCTD tại Việt Nam hiện nay, ưu điểm và hạn chế; Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng của ngành Ngân hàng thông qua phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng, hỗ trợ quản trị rủi ro, ra quyết định dựa trên dữ liệu; Thực tiễn quốc tế về nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng; Trao đổi, chia sẻ về các khuyến nghị, giải pháp tăng cường ứng dụng chấm điểm tín dụng dựa vào công nghệ mới để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chất lượng tín dụng và thúc đẩy tiếp cận tín dụng tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA tin tưởng, với sự tham gia nhiệt tình của các diễn giả uy tín, các chuyên gia đầu ngành và các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, Tọa đàm sẽ mang lại nhiều thông tin thiết thực, giải pháp cụ thể và gợi mở các định hướng quan trọng cho việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro và cải thiện chất lượng tín dụng trong thời gian tới thông qua việc ứng dụng mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng áp dụng công nghệ mới.