Định vị vai trò xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng

Ngày 25/10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với CTCP FiinRatings (FiinRatings) và S&P Global Ratings tổ chức Hội thảo “Vai trò của xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng”.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khẳng định, xếp hạng tín nhiệm là công cụ hữu hiệu giúp các hoạt động trên thị trường tài chính diễn ra minh bạch, công khai, qua đó thúc đẩy các thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vốn phát triển an toàn và bền vững hơn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc xếp hạng tín nhiệm còn hạn chế, chưa trở thành quy định bắt buộc như kiểm toán độc lập.

Xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tài chính ngân hàng cũng như sản xuất kinh doanh. "Nếu các ngân hàng được tổ chức uy tín xếp hạng tín nhiệm cao sẽ giúp ngân hàng có nhiều lợi thế trong: Huy động vốn, hoạt động nghiệp vụ, cho vay, hay vay vốn với lãi suất thấp từ các tổ chức trong nước và quốc tế", TS. Nguyễn Quốc Hùng nói.

Dưới góc nhìn của tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu với nhiều năm kinh nghiệm, ông Ritesh Maheshwari, Giám đốc Điều hành phụ trách khu vực Đông Nam Á, S&P Global Ratings cho biết, đối với Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang đổi mới và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Với tầm quan trọng đó, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có nhiệm vụ hỗ trợ quản trị rủi ro tín dụng, cũng như giúp nhà đầu tư xác định rõ những "người chơi" trên thị trường.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Lê Hồng Khang, Giám đốc Xếp hạng tín nhiệm FiinRatings cho biết, xếp hạng tín nhiệm góp phần chuẩn hoá chất lượng tín dụng và tham chiếu để định giá lãi suất, từ đó góp phần xây dựng đường cong lãi suất theo xếp hạng tín nhiệm.

Bên cạnh vai trò là nhà đầu tư thì ngân hàng thương mại cũng là những tổ chức phát hành công cụ nợ phổ biến tại Việt Nam. Do đó, việc thực hiện xếp hạng tín nhiệm đối với các tổ chức tín dụng cũng sẽ góp phần cải thiện sự vận hành của thị trường vốn Việt Nam, thông qua thị trường liên ngân hàng, thị trường tiền tệ, hoạt động tài trợ thương mại và cơ chế phân bổ tài sản của các định chế đầu tư như công ty bảo hiểm.

Trong khi đó, ông Ngô Thế Triệu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments cho biết, dù mỗi ngân hàng đều có hệ thống xếp hạng tín dụng và dùng phương pháp luận riêng, tuy nhiên, xếp hạng tín nhiệm sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng, giúp ngân hàng đưa ra đánh giá cụ thể, khách quan. Xếp hạng tín nhiệm đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và các ngân hàng thương mại đang tăng cường sử dụng công cụ này.

Đồng tình với quan điểm trên, TS.Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao vai trò của xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng. Theo đó, bản thân ngân hàng cũng phải xếp hạng tín dụng với khách hàng của mình. Trên cơ sở đó, cho vay lãi suất cao nếu khẩu vị rủi ro cao, lãi suất ưu đãi nếu rủi ro thấp.

Đồng thời, TS. Nguyễn Quốc Hùng cũng cho rằng, việc có đơn vị đánh giá xếp hạng tín nhiệm là bên thứ ba độc lập sẽ khách quan hơn, hạn chế rủi ro cho tín dụng và có thể mở rộng được đối tượng cho vay không có tài sản đảm bảo.

Thực tế đã chứng minh vai trò của xếp hạng tín nhiệm đối với hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng. Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong việc cung cấp thêm thông tin làm cơ sở đánh giá và quản trị rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng và ngân hàng sẽ có thêm thông tin đầy đủ để thẩm định tình hình tài chính, khả năng trả nợ cũng như các rủi ro của doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm độc lập trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và đầu tư vào các công cụ nợ.

Khi có nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm sẽ tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có thể áp dụng phương pháp quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, cụ thể là Basel 3 đang được triển khai bởi các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

“Xếp hạng tín dụng được áp dụng sẽ góp phần hỗ trợ các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng dựa trên chất lượng tín dụng thay vì theo nhóm ngành như hiện nay”, ông Micheal Wu, Giám đốc cấp cao Bộ phận Định chế tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mizuho Bank nhận định.

Bên cạnh đó, ông Micheal Wu cũng khuyến nghị, các ngân hàng cần phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho phương pháp đánh giá xếp hạng tín dụng, đặc biệt là đối với các ngân hàng nhỏ. Các phương pháp đánh giá cần dựa trên nhiều yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Đại diện Mizuho Bank lưu ý thêm, không nên đánh giá thấp vai trò của xếp hạng trong nước, hay chỉ coi trọng xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Dưới góc nhìn của công ty xếp hạng tín nhiệm, ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinRatings, cho rằng, các thành viên trên thị trường cần chung tay để có những bước đi trước kể cả khi chưa có quy định bắt buộc về xếp hạng tín nhiệm. Việt Nam hiện còn thiếu điều kiện để cho người dân đầu tư dài hạn, tiền của dân cư chủ yếu “chảy” về ngân hàng. Các công ty bảo hiểm cũng chủ yếu gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ, với lãi suất rất thấp không thể đảm bảo tối đa hoá lợi nhuận cho khách hàng.

"Xếp hạng tín nhiệm không phải là “cây đũa thần”, để thị trường phát triển thì phải có niềm tin. Doanh nghiệp cần xây dựng hồ sơ minh bạch trên thị trường vốn để không phải phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng", ông Nguyễn Quang Thuân nhấn mạnh và đề nghị: "Để phát triển các dịch vụ hạ tầng tài chính cần phải có bàn tay của nhà nước hỗ trợ. Nhà nước hỗ trợ trực tiếp về chi phí trả cho bên xếp hạng tín nhiệm để các doanh nghiệp có được bảng xếp hạng tín nhiệm có thể tiếp cận vốn tốt hơn".

Cũng theo ông Nguyễn Quang Thuân, khi các doanh nghiệp chủ động xếp hạng tín nhiệm, đây sẽ là kênh cung cấp thêm thông tin làm cơ sở đánh giá và quản trị rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng. Khi đó, các tổ chức tín dụng có thêm thông tin đầy đủ để thẩm định tình hình tài chính, khả năng trả nợ cũng như các rủi ro của doanh nghiệp.

Kết luận hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Hùng một lần nữa khẳng định, xếp hạng tín nhiệm rất quan trọng đối với hoạt động ngân hàng, cũng như với hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, để thúc đẩy xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát triển ngoài sự vào cuộc tích cực từ ngân hàng, doanh nghiệp, thì rất cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo cơ chế chính sách, cũng như giám sát việc thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp.